Giriş

Hareketli Ortalama, grafik analizde yaygın olarak kullanılan bir göstergedir. Fiyatın ortalama değerini ölçer ve tablodaki temsili genellikle platformda ayarladığınız tercih rengiyle birlikte bir çizgi ile gösterilir. Piyasa yeni bir hareket başlattığında hareket eder.
Bununla, grafikte yükseliş, düşüş ve yanallaşan eğilimleri belirleyebilirsiniz. Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ile Basit Hareketli Ortalama (SMA) arasında önemli farklılıklar vardır.

Hareketli Ortalama Nedir?

Hareketli Ortalama, dönem bazlı bir hesaplama ile grafikte yer alan verilerin genel olarak anlaşılmasını kolaylaştıran bir göstergedir. Kullanılan dönem sayısı arttıkça analiz edilen sürenin de arttığını göz önünde bulundurarak, analiz edilen varlık grafiğinin trendini gösteren bir çizgi oluşturur.

Örneğin: 200 ortalama grafikte daha uzun dönemleri, 20 ortalama ise daha kısa dönemleri gösterir. Ek olarak, Hareketli Ortalamalar, piyasadaki hızlı salınımların özelliği olan daha kısa süreli çizelgelerdeki gürültüleri filtrelemenize yardımcı olur.

Grafiği 20 periyotluk bir hareketli ortalamanın yakından takip edeceğini ve ortalamaların grafiğin mevcut fiyatları ile kesişmesinin grafikte kısa veya uzun vadede bazı trend dönüşleri anlamına gelebileceğini gözlemlemek mümkündür.

Hareketli Ortalamalar, yalnızca grafikte zaten gerçekleşmiş olan değişiklikleri gösterdikleri ve bu nedenle bir analiz oluşturmak için diğer göstergelerle birleştirilmeleri gerektiği için gecikmeli göstergeler olarak kabul edilir.

Başlıca Hareketli Ortalama Türleri

Hareketli Ortalamalar ikiye ayrılır:
Aritmetik veya Basit Hareketli Ortalama (SMA)

Aritmetik Hareketli Ortalama, bir varlığın belirli sayıda periyodu kullanarak ortalama fiyatını gösterir.

Basit Hareketli Ortalama, en eski göstergelerden biridir. Ortalama hesaplaması ile fiyatın basit eğilimini gösterir. Grafiğin hareketini homojen olarak takip eder. Basit Hareketli Ortalamayı hesaplamak için kullanılan süre ne kadar kısa olursa, sonuç mevcut fiyata o kadar yakın olacaktır. Buna karşılık, daha oynak hale gelir ve fiyat değişikliklerinden etkilenir.

Bu gösterge için kullanılan denklem:

SMA = Kapanış Fiyatlarının Toplamı ÷ Gün Sayısı
CP, Kapanış Fiyatları olarak, örnek olarak 5 dönemlik hareketli bir ortalamamız var:
SMA = {CP1 + CP2 + CP3 + CP4 + CP5} ÷ 5
Anlamayı kolaylaştırmak için başka bir örneğe geçelim:
Günlük dönemlerde ortalama fiyatı belirlemek için 5 dönemlik Hareketli Ortalamayı kullanalım ve üç farklı günde fiyat gelişimini analiz edelim. Günlük kapanışı şu şekilde düşünün: 110,120,130,140,150,160 ve 170.

• Birinci gün: (110 + 120 + 130 + 140 + 150) ÷ 5 = 130
• İkinci gün: (120 + 130 + 140 + 150 + 160) ÷ 5 = 140
• Üçüncü gün: (130 + 140 + 150 + 160 + 170) ÷ 5 = 150

Şimdi, ilk gün SMA'nın hesaplamasında ilk 5 günü kullandığını gözlemleyin.

Adından da anlaşılacağı gibi, bu ortalama zaman içinde hareket eder. Bunun için yeni veriler kullanılabilir hale geldikçe eski veriler silinir. İkinci gün ilk değeri (110) kaldırır ve sonraki günün yeni değerini (160) ekler.

Üçüncü gün, ilk sayıyı (120) hesaplamadan çıkarmaya devam eder ve yeni bir son değer (170) ekler.

Bununla birlikte fiyatların zaman içinde 7 gün içinde 110'dan 170'e yükseldiğini ve bu dönemde bir yükseliş trendi oluştuğunu not etmek mümkün.

Üstel Hareketli Ortalama (EMA)
Aritmetik Hareketli Ortalama kullanan son örneğe göre, EMA'yı anlamak daha kolaydır.

EMA, SMA'ya benzer, ancak hesaplama diğer faktörleri kullanır. Örneğin, bu Hareketli Ortalamada en son kapanış fiyatları dikkate alınır, SMA fiyat üzerinde daha düşük bir ağırlığa sahipken, EMA en son fiyatlara daha fazla önem verdiği düşünüldüğünde daha büyük bir etkiye sahip olacaktır. Bu nedenle EMA, fiyatı daha yakından takip eden daha hızlı bir Hareketli Ortalamadır. EMA, daha uzun zaman dilimlerinde bile daha yeni fiyat dalgalanmalarına ve trendin tersine dönmesine karşı daha hassastır.

Mevcut kapanış fiyatının bir yüzdesinin önceki hareketli ortalamaya uygulanmasıyla hesaplanır. Bu yüzde şu denklemle tanımlanır:

Burada, P= hareketli ortalamanız için tanımlanan süre.
Örnek olarak, 50 günlük bir EMA'da %3,9 üstel ortalama elde ediyoruz (2/50+1 = 0,039). Bu, en son günün EMA değerinin %3,9'u kadar ağırlıklı olacağı anlamına gelir. 50 günlük SMA için her gün %2 eşit ağırlığa sahiptir. Bundan sonra, bu çarpanı önceki dönemin EMA'sı ile birlikte kullanarak mevcut EMA'yı aşağıdaki denklemle bulduk:
EMA: {Closing Price - EMA (previous day)} x çarpan + EMA (önceki gün).

Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA)
Gün içi grafiklerde bu formasyonun varlığı günlük grafiklerdeki kadar yaygın değildir ve güçlü olmayabilir. Bardak ve kulp modelinin keşfedilmesinden bu yana, örneğin 4 saatlik bir grafikte olduğu gibi, işlemlerde bu modeli bulmayı kolaylaştıran yazılımda bir gelişme olmuştur. Tipik olarak, bu formasyon bir gün içi grafikte ve/veya farklı bir grafik zamanında ve ona her zaman eşlik eden hacimle doğrulandığında, harika bir yatırım fırsatı arıyor olabilirsiniz.

Ters Kap ve Kulp Kalıbı
Üstel Hareketli Ortalama'dan farklı olarak, Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA), önceki verilere göre yeni bir veri seti için bir önem derecesidir, bu, her mumu bir ağırlıklandırma faktörü ile çarparak yapılabilir. Bu nedenle, toplanan daha yeni bir veri seti, WMA'nın toplam değerinin daha büyük bir bölümünü temsil eder.
Hesaplamada kullanılan ağırlık faktörü, WMA tarafından okunan süreye göre belirlenir. Örneğin, 5 dönemlik bir WMA'da, ağırlık faktörü 5'in azalan dizisi olacaktır. Aşağıdaki örneğe bakın:

Düşünen

• P1= en son mum
• P2= önceki mum
• Ve benzeri.

Geçit

Hareketli Ortalamaların Geçişi, hisse senetleri ve kripto para birimleri ticaretinde önem kazanan bir stratejidir. Ortalama fiyatlar hakkında fazla bilgi vermediği için sadece analiz için bir temel olarak kullanılır. Kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı geçtiği andaki işlemlerin daha derin bir analizinden oluşur. Uzun vadeli trendin kısa vadeli trendle bu şekilde yakınsaması ve ardından tersine dönmesi, trendin tersine döndüğüne işaret edebilir. Hangi hareketli ortalamanın diğerini yukarıdan veya aşağıdan geçtiğine bağlı olarak, bir düşüş veya yükseliş eğilimi tahmin etmek mümkündür. Çoğu durumda yatırımcılar, bu stratejide Üstel ve Basit Hareketli Ortalamayı, daha uzun bir süre içinde SMA ile kullanırlar.

Çözüm

Hareketli Ortalama, zaman içindeki fiyat davranışının bir analizidir. Zaman miktarını ve en güncel fiyatın önemini değiştirerek, farklı Hareketli Ortalama modellerine sahip olabiliriz. Hareketli Ortalama, trend sürekliliği ve tersine dönüşü, trend hızlanması ve yavaşlaması, destek ve direnç alanları ve hatta alım satım gürültüsünün yüksek olduğu bölgeler gibi grafik üzerinde bize bazı önemli bilgiler verebilir. Ancak, geçmiş hareketlerin bir hesaplamasını gösterdikleri için bir analiz oluşturmak için diğer göstergelere bağlıdırlar. Grafiği daha iyi incelemek için Ortalamaları değiştirerek sayısız dönem kullanabilir ve farklı göstergelerle stratejileri test edebilirsiniz. Bu analiz sayesinde, girdi stratejilerini bulmak ve hangilerinin size en uygun olduğunu anlamak mümkündür.