ด้วยความผันผวน การซื้อขายในตลาดสกุลเงินดิจิทัลจึงไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ใจไม่สู้ การซื้อขายในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนจำเป็นต้องเข้าใจข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ การระบุโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์

บ่อยครั้ง การเทรดอาจรู้สึกเหมือนเคลื่อนไหวไปในความมืด และนี่คือจุดที่การวิเคราะห์ Volume delta เข้ามามีบทบาท การวิเคราะห์ปริมาตรเดลต้าเป็นสัญญาณสำหรับทำนายการเปลี่ยนแปลงของตลาด ช่วยให้เทรดเดอร์จัดการกับแนวโน้มขาขึ้นและขาลงได้ บทความนี้จะหารือเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปริมาตรเดลต้า เหตุใดจึงมีความสำคัญต่อพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล และแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในการซื้อขายด้วย

ทำความเข้าใจกับวอลลุ่มเดลต้า

Volume delta ทำงานเป็นเครื่องชั่งชั่งน้ำหนักกิจกรรมการซื้อและการขายในตลาด การคำนวณจะแจ้งให้เทรดเดอร์ทราบว่ากิจกรรมการซื้อหรือการขายใดมีอิทธิพลเหนือจุดใดก็ตาม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุพื้นที่ที่มีกิจกรรมการซื้อขายหนาแน่นในขณะเดียวกันก็ยืนยันสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคา

แต่โวลุ่มเดลต้าทำงานอย่างไร? เดลต้าปริมาณคำนวณโดยใช้แผนภูมิแท่งเทียน เทียนแต่ละอันบนแผนภูมิแสดงถึงช่วงเวลาในกรอบเวลาที่เลือก ดังนั้น การคำนวณปริมาตรเดลต้าจึงเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบปริมาณรวมของการซื้อ (ขาขึ้น) และการขาย (ขาลง) ในแท่งเทียนแต่ละอัน

ยกตัวอย่างเทียน Bitcoin 5 นาที สมมติว่าปริมาณการทำธุรกรรมทั้งหมดคือ 100 BTC หากปริมาณการซื้อ (โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับ) คือ 60 BTC และปริมาณการขายคือ 40 BTC ดังนั้นปริมาณเดลต้าจะเท่ากับ 20 BTC ควรสังเกตว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ปริมาณการซื้ออาจรวมถึงผู้ซื้อที่กรอกคำสั่งขายที่โพสต์โดยผู้ดูแลสภาพคล่อง ในกรณีเช่นนี้ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะเป็นผู้รับธุรกรรมเฉพาะเหล่านั้น เดลต้าปริมาณ 20 BTC บ่งชี้ถึงเดลต้าเชิงบวก อย่างไรก็ตาม การคำนวณเดลต้าปริมาณมักจะผันผวนประมาณศูนย์

หากคู่การซื้อขายมีค่าเดลต้าเป็นศูนย์ แรงกดดันทั้งการซื้อและการขายจะเท่ากัน บ่งชี้ถึงตลาดที่สมดุล การอ่านค่าเดลต้าเชิงบวกที่มีค่ามากกว่าศูนย์ บ่งชี้ว่ามีแรงกดดันในการซื้อมากขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ในทางกลับกัน ค่าเดลต้าลบ (น้อยกว่าศูนย์) หมายถึงแรงกดดันในการขายมากกว่าแรงกดดันในการซื้อ ระยะห่างระหว่างปริมาตรเดลต้าและเส้นศูนย์แสดงถึงขนาดของแรงกดดันในการซื้อ/ขาย

การวิเคราะห์ Volume Delta คืออะไร

การวิเคราะห์ Volume delta เป็นวิธีการซื้อขายที่มุ่งเน้นไปที่การวัดความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อและการขายในระดับราคาที่แตกต่างกัน เป็นมากกว่าการวิเคราะห์ปริมาณแบบเดิมๆ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความไม่สมดุลของกลไกตลาดและความรุนแรงของแรงกดดันในการซื้อหรือขาย

โดยทั่วไปผู้ค้าจะใช้การวิเคราะห์ Volume Delta เพื่อระบุแนวโน้ม การกลับตัว และจุดอ่อนตัวที่อาจเกิดขึ้นในตลาด ช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เหตุใด Volume Delta จึงมีความสำคัญมาก

การวิเคราะห์ Volume Delta ให้ประโยชน์หลักสองประการแก่เทรดเดอร์: การระบุความแตกต่างระหว่างราคาและ CVD หรือใช้ปริมาณเป็นการยืนยันการซื้อขายของพวกเขา ตัวอย่างที่ดีของปริมาตรเดลต้าที่ใช้เป็นการยืนยันคือการใช้ในกลยุทธ์การขายชอร์ต การชอร์ตเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ยืมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆ และขายในราคาตลาดปัจจุบัน โดยหวังว่าราคาจะลดลงในที่สุดเพื่อที่พวกเขาจะได้ซื้อคืนได้ ในกรณีนี้ การอ่านค่าเดลต้าปริมาณติดลบของสินทรัพย์นั้นถือเป็นการยืนยันอันมีค่าสำหรับเทรดเดอร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่อ่อนแอลง

ทำความเข้าใจกับ Cumulative Volume Delta (CVD) หรือไม่

Cumulative Volume Delta เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตลาด เป็นการสะสมตัวเลข Volume Delta ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเผยให้เห็นการวิเคราะห์ตลาดในระยะยาว CVD คำนวณโดยการลบปริมาณการซื้อขายในฝั่งซื้อ (หรือถาม) ออกจากฝั่งขาย (หรือเสนอราคา) หรือในทางกลับกัน ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์และสภาวะตลาด

อย่างไรก็ตาม CVD ทำหน้าที่เป็นวิธีการสำหรับเทรดเดอร์ในการวัดความรู้สึกของตลาดโดยรวมและความแข็งแกร่งของด้านหนึ่งเหนืออีกด้านหนึ่ง ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจซื้อขายโดยมีข้อมูลมากขึ้น นอกเหนือจากการระบุการเปลี่ยนแปลงของราคาแล้ว ยังช่วยวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลอีกด้วย CVD ติดตามความแตกต่างสะสมระหว่างปริมาณคำสั่งซื้อและขายในช่วงเวลาที่กำหนด ดังนั้น CVD จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกระทำของเทรดเดอร์และกลไกตลาดที่ส่งผลต่อราคา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเทรดเดอร์สกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากการใช้ตัวชี้วัดทางการเงินแบบดั้งเดิมกับสินทรัพย์ดิจิทัลอาจเป็นเรื่องยาก

การระบุแนวโน้มด้วยเดลต้าปริมาณสะสม

เมื่อทุกสิ่งเท่ากัน การเพิ่มขึ้นของราคาก็จะทำให้ CVD เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งบ่งบอกถึงแรงกดดันในการซื้อที่มากขึ้น ในตลาดหมี ซึ่งรักษาวิถีขาลงอย่างต่อเนื่อง ความลึกของราคาที่ต่ำกว่าควรสอดคล้องกับการอ่านค่า CVD ที่ต่ำกว่า

มาดูกราฟห้านาทีของการซื้อขาย Ethereum ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน Bybit:

ที่มา: https://atas.net/volume-analysis/basics-of-volume-analysis/cvd-pro/#3

จากการเปลี่ยนแปลงของแท่งเทียน เราจะเห็นได้ว่าวันนั้นเป็นขาลงเนื่องจากราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง เส้นสีเหลืองแสดงถึง CVD และเส้นสีน้ำเงินแสดงถึงสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ตัวบ่งชี้ CFD ที่นี่จะกรองการซื้อขายทั้งหมดที่ต่ำกว่า 1 ETH ออก

การวิเคราะห์เส้นสีเหลืองและสีน้ำเงิน เราจะเห็นว่าเส้นสีเหลือง (CVD) สะท้อนการเคลื่อนไหวของแนวโน้มราคาอย่างไร เนื่องจากการซื้อขายในปริมาณมากส่วนใหญ่มีอิทธิพล

การใช้เดลต้าปริมาณสะสมในกลยุทธ์การซื้อขาย

การซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลต้องใช้เครื่องมือที่นอกเหนือไปจากความรู้สึกสัญชาตญาณ เครื่องมืออย่าง CVD ช่วยให้เทรดเดอร์ได้เปรียบ ช่วยให้พวกเขานำทางความไม่แน่นอนของตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้ง่ายขึ้นเล็กน้อย แม้ว่า CVD จะสามารถชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ด้วยตัวเอง แต่ความสวยงามที่แท้จริงของมันจะเปล่งประกายเมื่อรวมกับกลยุทธ์การซื้อขายที่ใหญ่กว่า CVD ให้บริการสองกรณีการใช้งานหลัก ได้แก่:

ความอ่อนล้าในการซื้อขาย

ความอ่อนล้าหมายถึงสภาวะในตลาดที่แนวโน้มหนึ่งๆ เริ่มสูญเสียโมเมนตัม CVD เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจพบเหตุการณ์ประเภทนี้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า Bitcoin จะต้องขึ้นราคา แต่การวิเคราะห์ CVD ไม่ได้ผลักดันให้สูงขึ้นควบคู่ไปกับมัน ในกรณีนี้ แสดงว่าผู้ซื้อไม่สนใจราคาใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ค้าตีความสัญญาณนี้ว่าเป็นความอ่อนล้าของผู้ซื้อ และคาดว่าจะมีการขายออก ในทางกลับกัน หากราคาลดลงแต่ CVD ไม่ลดลง ก็จะถูกมองว่าเป็นความอ่อนล้าของผู้ขาย ซึ่งหมายความว่าราคาจะเด้งกลับเข้ามาทันที

การดูดซึมการซื้อขาย

การดูดซึมในการซื้อขายเป็นสภาวะตลาดที่แรงกดดันในการซื้อจะถูกดูดซับอย่างมีประสิทธิภาพโดยกองกำลังของฝ่ายตรงข้าม (แรงกดดันในการขาย และในทางกลับกัน) โดยไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างมีนัยสำคัญ การวิเคราะห์ CVD ยังให้เบาะแสที่บ่งบอกถึงการดูดซึมแรงกดดันในการซื้อหรือขาย การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของ CVD ในขณะที่ราคายังคงทรงตัว บ่งชี้ถึงแรงกดดันในการซื้อหรือขายในเชิงรุกที่กำลังถูกดูดซับ ตัวอย่างเช่น หาก CVD ของ Bitcoin ดันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ราคายังคงนิ่ง ผู้ขายก็มีแนวโน้มที่จะดูดซับแรงกดดันในการซื้อ ปรากฏการณ์นี้มักจะจบลงด้วยการขายออก ในทางกลับกัน หาก CVD ของ Bitcoin ลดลงในขณะที่ราคาคงที่ จะถือว่าเป็นผู้ซื้อที่ดูดซับแรงกดดันในการขาย

ผู้ซื้อขายยังสามารถใช้ CVD เพื่อจัดการการซื้อขายที่เปิดอยู่ แทนที่จะใช้เพียงเพื่อระบุการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น นอกเหนือจากการใช้หลักการดูดซับและความอ่อนล้าเพื่อเข้าสู่การซื้อขายใหม่ การตระหนักถึงสัญญาณเหล่านี้สามารถกระตุ้นให้ผู้ซื้อขายออกจากการซื้อขายในปัจจุบัน เพื่อช่วยพวกเขาจากการขาดทุนเพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น ลองจินตนาการถึงการถือการซื้อขายระยะยาวเนื่องจากราคาของ Bitcoin พุ่งสูงขึ้น แต่ CVD ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ในสถานการณ์นี้ การรักษาผลกำไรจากตำแหน่งของคุณจะดีที่สุด เนื่องจากความแตกต่างนี้บ่งบอกถึงความอ่อนล้าของผู้ซื้อ การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการติดตาม CVD อย่างจริงจังเพื่อหาสัญญาณของความอ่อนล้าหรือการดูดซึม ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจและการจัดการมีข้อมูลมากขึ้น

แพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับการวิเคราะห์ Volume Delta

แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายส่วนใหญ่มีเครื่องมือ Volume Delta หลักอย่างน้อยสามเครื่องมือ ได้แก่ Volume Delta, Cumulative Volume Delta (CVD) และ Volume Delta Divergence (VDD) แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดีที่สุดบางส่วนที่มีเครื่องมือ Volume Delta ได้แก่:

TensorCharts

TensorCharts นำเสนอเครื่องมือการซื้อขายที่หลากหลายแก่ผู้ใช้ รวมถึง Cumulative Volume Delta (CVD), Volume Delta Divergence และ Volume Delta Measure นอกจากนี้ยังให้การมองเห็นที่ดีด้วย เนื่องจากเครื่องมือ Volume Delta Divergence (VDD) ฝังลูกศรไว้บนกราฟราคาโดยตรง โดยชี้โดยตรงไปยังความแตกต่างแบบกระทิงและหมีที่อาจไม่มีใครสังเกตเห็น TensorCharts ยังมีช่วงเวลาการคำนวณที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับตัวบ่งชี้แต่ละตัว ดังนั้นเทรดเดอร์จึงสามารถปรับแต่งการวิเคราะห์ของตนเองได้ โดยสอดคล้องกับกรอบเวลาและรูปแบบการซื้อขายที่ต้องการ

ที่มา: https://www.tensorcharts.com/

CVD ใน TensorChart ผสานรวมกับกราฟราคาบนกราฟเส้นเดียว มันเป็นเครื่องมือแบบชำระเงินที่นำเสนอ 3 แผน - บุคคล 5 คนจ่ายเงิน $8 ต่อเดือนสำหรับแผนทีม แผนระดับพรีเมียมราคา $18 ต่อเดือน และแผนข้อมูลราคา $25 ต่อเดือน และการตั้งค่าช่วงเวลาจะกำหนดหน้าต่างสำหรับการสะสม โดยไม่มีการสะสมสัญญาณตั้งแต่เริ่มแรก เทรดเดอร์สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการคำนวณสำหรับ Cumulative Volume Delta (CVD) และ Volume Delta Divergence (VDD) ได้ แต่ตัวบ่งชี้อื่นๆ มีความสามารถในการวางแผนที่จำกัด

แท็บเทรดเดอร์

TabTrader มีเครื่องมือวัด Volume Delta ที่ช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับปริมาณ การเปลี่ยนแปลงราคา และ CVD ภายในกรอบเวลาที่กำหนด TabTrader ยังช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งประสบการณ์การมองเห็นของตนโดยอนุญาตให้พวกเขาแสดงตัวบ่งชี้ Volume + Volume Delta ได้ทั้งแบบแกนแยกใต้กราฟราคาหรือรวมเป็นแกนเดียวกับกราฟราคา

ที่มา: https://app.tabtrader.com/trading?list=Default&market=BITFINEX&pair=BTCUSD

นอกเหนือจากการตั้งค่าภาพแล้ว TabTrader ยังช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งการตั้งค่าการคำนวณและระยะเวลาสำหรับเครื่องมือส่วนใหญ่ รวมถึง CVD ได้ด้วย พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วบน Google Play Store, Apple App Store และยังมี เว็บแอป ด้วย ใช้งานได้กับการแลกเปลี่ยนมากกว่า 20 แห่ง ครอบคลุมสินทรัพย์เข้ารหัสมากกว่า 20,000 รายการ นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนที่ซิงค์กับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับบัญชีของเทรดเดอร์

โกชาร์ตติ้ง

GoCharting มีเครื่องมือเดลต้าปริมาตรสามแบบ: Bar Delta, Cumulative Volume Delta และ Delta Divergence Bar Delta ให้การเข้าถึงการวิเคราะห์แบบแท่งเทียนต่อแท่งเทียนที่แม่นยำ CVD สำหรับการวัดแรงที่ส่งผลกระทบต่อตลาด และความแตกต่างของเดลต้าให้สัญญาณในการระบุการเปลี่ยนแปลงราคาที่อาจเกิดขึ้น CVD สามารถเปิดใช้งานได้ในการตั้งค่า “Delta Bars” โดยแทนที่กราฟเดลต้าปริมาณเริ่มต้นด้วยกราฟ CVD

ที่มา: https://gocharting.com/terminal?ticker=COINBASE:BTCUSD

GoCharting แสดง CVD ได้สองวิธี: เชิงเทียนและแท่ง เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก Delta Divergence จะซ้อนทับแถบสีบนกราฟ CVD เพื่อระบุจุดที่ราคาและปริมาณแยกจากกัน

GoCharting มีทั้งเวอร์ชันฟรีและมีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรทราบว่าเวอร์ชันฟรีให้การเข้าถึงข้อมูลจากการแลกเปลี่ยน Bybit เท่านั้น ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มผ่าน ทางเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดแอปได้ฟรีจาก Google Play Store และ Apple App Store เป็นพันธมิตรกับการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ อีก 15 แห่งและครอบคลุมสินทรัพย์ crypto มากถึง 1,500 รายการ

บทสรุป

สำหรับเทรดเดอร์ที่มองหาการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดได้ดีขึ้น Volume Delta Analysis พิสูจน์ได้ว่าเป็นเครื่องมืออันล้ำค่า ช่วยให้ผู้ซื้อขายมีความกระตือรือร้นในการซื้อขายมากขึ้นโดยคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อาจเกิดขึ้น

หลังจากสำรวจแพลตฟอร์มต่างๆ ที่รองรับ Volume Delta Analysis แล้ว จะเห็นได้ชัดว่าการเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการควบคุมศักยภาพสูงสุดของแนวทางการวิเคราะห์นี้ ในขณะที่ตลาดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความรอบรู้ในการวิเคราะห์นี้และการใช้แพลตฟอร์มที่เหมาะสมจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถนำทางความซับซ้อนของตลาดการเงินได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น