Учитывая его волатильность, торговля на криптовалютном рынке - занятие не для слабонервных. Торговля на нестабильном криптовалютном рынке требует понимания ключевых моментов, выявления потенциальных возможностей и адаптации к изменениям на рынке в режиме реального времени.

Часто торговля может напоминать передвижение в темноте, и именно здесь на помощь приходит дельта-анализ объема. Дельта-анализ объема - это маяк для предсказания рыночных сдвигов, помогающий трейдерам справляться с бычьими и медвежьими тенденциями. В этой статье мы обсудим дельта-анализ объема, почему он важен для криптовалют, а также некоторые из лучших платформ для торговли.

Понимание дельты объема

Дельта объема работает как весы, взвешивающие активность покупки и продажи на рынке. Расчеты информируют трейдеров о том, какая активность покупки или продажи доминирует в каждый конкретный момент времени. Это инструмент, используемый для выявления зон повышенной торговой активности, а также для подтверждения сигналов ценового действия.

Но как работает дельта объема? Дельта объема рассчитывается с помощью свечных графиков. Каждая свеча на графике представляет собой временные интервалы на выбранном таймфрейме. Таким образом, расчет дельты объема заключается в сравнении суммарного объема покупок (восходящих) и продаж (нисходящих) на каждой свече.

В качестве примера возьмем 5-минутную свечу биткойна. Предположим, что общий объем транзакций составляет 100 BTC. Если объем покупки (с покупателями в качестве покупателей) составляет 60 BTC, а объем продажи - 40 BTC, то дельта объема будет равна 20 BTC. Следует отметить, что в зависимости от ситуации, объем покупок может включать покупателей, исполняющих ордера на продажу, размещенные маркет-мейкерами. В таких случаях маркет-мейкеры будут принимать участие в этих конкретных сделках. Дельта объема в 20 BTC указывает на положительную дельту, однако расчеты дельты объема обычно колеблются около нуля.

Если торговая пара имеет нулевую дельту, давление на покупку и продажу одинаково, что указывает на сбалансированный рынок. Положительное значение дельты, превышающее ноль, свидетельствует об усилении давления на покупателей в течение определенного периода. И наоборот, отрицательная дельта (меньше нуля) означает большее давление на продажу, чем на покупку. Расстояние между дельтой объема и нулевой линией представляет собой величину давления покупки/продажи.

Что такое дельта-анализ объема?

Дельта-анализ объемов - это торговая методика, которая фокусируется на измерении соотношения между объемами покупки и продажи на разных ценовых уровнях. Он выходит за рамки обычного анализа объемов, позволяя понять дисбаланс рыночных сил и интенсивность давления на покупателей или продавцов.

Трейдеры обычно используют Volume Delta Analysis для выявления тенденций, разворотов и потенциальных точек исчерпания рынка, что повышает их способность принимать обоснованные решения, основанные на динамике рынка.

Почему дельта объема так важна?

Дельта-анализ объема дает трейдерам два основных преимущества: выявление расхождений между ценой и CVD или использование объема в качестве подтверждения для своих сделок. Хорошим примером использования дельты объема в качестве подтверждения является ее применение в стратегиях шортинга. Шортинг - это когда трейдер берет в долг акции или другие активы и продает их по текущим рыночным ценам, надеясь, что цена в конечном итоге упадет, и он сможет их выкупить. В этом случае отрицательное показание дельты объема по данному активу является ценным подтверждением для трейдера, указывающим на ослабление покупательского давления.

Как понять дельту кумулятивного объема (CVD)?

Дельта кумулятивного объема - это инструмент измерения, используемый для анализа динамики рынка. Это накопление дельта-фигур объема за определенный период, раскрывающее более долгосрочный анализ рынка. CVD рассчитывается путем вычитания объема торгов на стороне покупки (или спроса) из объема торгов на стороне продажи (или предложения), или наоборот, в зависимости от актива и рыночных условий.

Тем не менее, CVD служит для трейдеров методом оценки общего настроения рынка и силы одной стороны над другой, помогая им принимать более обоснованные торговые решения. Помимо выявления ценовых сдвигов, он помогает измерить факторы, влияющие на них. CVD отслеживает суммарную разницу между объемом ордеров на покупку и продажу за определенный промежуток времени. Таким образом, CVD дает представление о действиях трейдеров и рыночных силах, влияющих на цены, что особенно полезно для криптовалютных трейдеров, поскольку применение традиционных финансовых показателей к цифровым активам может быть затруднено.

Выявление тенденций с помощью дельты кумулятивного объема

При прочих равных условиях, повышение цены привело бы к соответствующему росту CVD, что свидетельствует о большем покупательском давлении. На "медвежьем" рынке, где сохраняется постоянная нисходящая траектория, меньшая глубина цены должна соответствовать меньшему показателю CVD.

Давайте посмотрим на этот пятиминутный график торгов Ethereum, полученный с биржи Bybit:

Источник: https://atas.net/volume-analysis/basics-of-volume-analysis/cvd-pro/#3

Из динамики свечей видно, что день был медвежьим из-за постоянного снижения цен. Желтая линия представляет собой CVD, а синяя - индикатор "Контракт на разницу" (CFD), который позволяет трейдерам оценивать движение цен на акции, товары и валюты без необходимости владеть этими активами. Индикатор CFD здесь отфильтровывает все сделки ниже 1 ETH.

Анализируя желтую и синюю линии, мы видим, что желтая линия (CVD) отражает движение ценового тренда, поскольку на нее в основном влияют сделки большого объема.

Применение дельты кумулятивного объема в торговых стратегиях

Торговля криптовалютой требует инструментов, которые выходят за рамки интуиции. Такие инструменты, как CVD, дают трейдерам преимущество, помогая им легче ориентироваться в неопределенности криптовалютного рынка. Хотя CVD может самостоятельно указывать на ценовые сдвиги, его истинная красота проявляется в сочетании с более крупной торговой стратегией. CVD служит для двух основных целей, включая:

Торговое истощение

Исчерпание относится к состоянию рынка, когда определенный тренд начинает терять импульс. CVD лучше всего подходит для выявления такого рода событий. Например, предположим, что Биткойн будет расти в цене, но анализ CVD не будет расти вместе с ним. В таком случае это указывает на отсутствие интереса со стороны покупателей, независимо от новых скачков цен. Трейдеры интерпретируют этот сигнал как истощение покупателей, что, в свою очередь, прогнозирует распродажу. И наоборот, если цена падает, а CVD - нет, это расценивается как истощение продавца, а значит, отскок цены неминуем.

Торговое поглощение

Поглощение в трейдинге - это состояние рынка, при котором давление покупки эффективно поглощается противоположными силами (давлением продажи, и наоборот), не вызывая значительного изменения цены. Анализ CVD также дает подсказки, позволяющие предположить наличие давления при покупке или продаже. Резкие скачки CVD, в то время как цена остается неизменной, указывают на агрессивное давление со стороны покупателей или продавцов. Например, если CVD Биткойна агрессивно рвется вверх, в то время как его цена остается на прежнем уровне, продавцы, скорее всего, поглотят давление покупателей. Это явление обычно заканчивается распродажей. С другой стороны, если CVD Биткойна резко падает, в то время как его цена остается неподвижной, это будет считаться тем, что покупатели поглощают давление продаж.

Трейдеры также могут использовать CVD для управления своими открытыми сделками, а не только для выявления потенциальных разворотов. Помимо использования принципов поглощения и истощения для входа в новые сделки, распознавание этих признаков может подсказать трейдерам выход из текущих сделок, уберегая их от дальнейших потерь.

Например, представьте, что Вы держите длинную сделку, когда цена Биткойна взлетает вверх, но CVD не следует ее примеру. При таком сценарии лучше всего зафиксировать прибыль по своей позиции, так как это расхождение говорит о потенциальном истощении покупателей. Эффективная торговля зависит от активного мониторинга CVD на предмет признаков истощения или поглощения, что позволяет принимать более обоснованные решения и управлять.

Популярные платформы для дельта-анализа объема

Большинство популярных торговых платформ предлагают как минимум три основных инструмента Volume Delta, включая Volume Delta, Cumulative Volume Delta (CVD) и Volume Delta Divergence (VDD). Среди лучших торговых платформ с инструментами Volume Delta можно назвать следующие:

TensorCharts

TensorCharts предлагает пользователям широкий набор торговых инструментов, включая Cumulative Volume Delta (CVD), Volume Delta Divergence и Volume Delta Measure. Он также обеспечивает хорошую визуализацию, поскольку инструмент Volume Delta Divergence (VDD) встраивает стрелки прямо в ценовой график, указывая непосредственно на бычьи и медвежьи дивергенции, которые иначе могли бы остаться незамеченными. TensorCharts также предлагает настраиваемые периоды расчета для каждого индикатора, так что трейдеры могут персонализировать свой анализ, согласовывая его с предпочитаемым таймфреймом и стилем торговли.

Источник: https://www.tensorcharts.com/

CVD в TensorChart интегрирован с графиком цен на одном линейном графике. Это платный инструмент, предлагающий 3 тарифных плана: 5 человек платят $8 в месяц за тарифный план "Команда", тарифный план "Премиум" стоит $18 в месяц, а тарифный план "Данные" стоит $25 в месяц. и его интервал определяют окно для кумуляции, с нулевым накоплением сигнала с самого начала. Трейдеры могут изменять периоды расчета для Cumulative Volume Delta (CVD) и Volume Delta Divergence (VDD), но другие индикаторы имеют ограниченные возможности построения графиков.

TabTrader

В TabTrader есть инструмент Volume Delta Measure, который предоставляет трейдерам исчерпывающую информацию об объеме, изменениях цены и CVD на определенном временном интервале. TabTrader также позволяет пользователям настраивать свои визуальные ощущения, позволяя отображать индикатор Volume + Volume Delta либо как отдельную ось под ценовым графиком, либо объединить в одну ось с ценовым графиком.

Источник: https://app.tabtrader.com/trading?list=Default&market=BITFINEX&pair=BTCUSD

Помимо визуальных предпочтений, TabTrader также позволяет пользователям точно настроить параметры расчета и периоды для большинства своих инструментов, включая CVD. Он доступен для загрузки в Google Play Store, Apple App Store, а также имеет веб-приложение. Он работает с более чем 20 биржами, охватывая более 20 000 криптоактивов. Он также обеспечивает синхронизацию уведомлений на всех устройствах, подключенных к счету трейдера.

GoCharting

GoCharting предлагает три инструмента дельты объема: Bar Delta, Cumulative Volume Delta и Delta Divergence. Bar Delta обеспечивает доступ к точному свечному анализу, CVD - к оценке сил, влияющих на рынок, а дельта-дивергенция дает подсказки для выявления потенциальных ценовых сдвигов. CVD можно включить в настройках "Delta Bars", заменив стандартный график дельты объема графиком CVD.

Источник: https://gocharting.com/terminal?ticker=COINBASE:BTCUSD

GoCharting отображает CVD двумя способами: свечи и бары. Опция Delta Divergence, если она включена, накладывает цветные полосы на график CVD, чтобы показать, где цена и объем расходятся.

GoCharting предлагает бесплатную и платную версии, однако трейдерам следует иметь в виду, что бесплатная версия предоставляет доступ только к данным с биржи Bybit. Пользователи могут получить доступ к платформе через ее веб-сайт или бесплатно загрузить приложение из Google Play Store и Apple App Store. Она сотрудничает с 15 другими биржами и охватывает до 1500 криптоактивов.

Заключение

Для трейдеров, стремящихся лучше предвидеть движение рынка, Volume Delta Analysis оказывается бесценным инструментом. Она позволяет трейдерам быть более проактивными в своей торговле, предвидя потенциальные изменения на рынке.

После изучения различных платформ, поддерживающих Volume Delta Analysis, становится очевидным, что выбор правильной платформы имеет решающее значение для использования всего потенциала этого аналитического подхода. По мере того, как рынки продолжают развиваться, постоянное совершенствование этого анализа и использование правильной платформы позволит трейдерам более точно ориентироваться в сложностях финансовых рынков.