Предисловие

Криптовалютный рынок чрезвычайно волатилен, и многие инвесторы, которые являются новичками в этой сфере, могут чувствовать себя подавленными. Люди были свидетелями 90% падения во время медвежьих рынков и десятки или даже сотни раз роста во время бычьих рынков. Существует высокий риск потери денег, когда Вы гонитесь за трендами без хорошей стратегии входа и выхода.

Чтобы приспособиться к неуловимому рынку и получать от него прибыль, необходимо разработать систематическую торговую стратегию и строго следовать ей. Сетчатая торговля - это популярная стратегия, которая предполагает покупку криптовалют в установленном ценовом диапазоне, продажу их партиями на повышение и покупку партиями на понижение, чтобы получить прибыль от спредов колебаний рынка. В основе Unlimited Grid лежит система торговли по сетке, которая регулирует использование капитала во время торговли таким образом, чтобы Вы могли продолжать покупать на понижение для распределения затрат и при этом всегда иметь монеты для продажи на повышение.

Что такое сетевая торговля

Сеточная торговля - это одна из самых простых количественных стратегий, подходящая для волатильных и колеблющихся рынков с целью получения стабильного дохода.

Хорошо известно, что принцип торговли заключается в том, чтобы покупать низко и продавать высоко. Покупая актив, когда он недооценен, и продавая его, когда предполагается его повышение, Вы можете получить прибыль на спреде.

Прибыль = (цена продажи - цена покупки) х количество сделок

Однако на рыночную цену актива влияет множество факторов, и финансовые рынки часто идут против человеческой природы. Когда Вы думаете, что цена должна падать, она растет, а когда Вы думаете, что цена должна расти, она сначала начинает падать. Таким образом, торговля вслепую приводит к безденежью. Если на рынке нет очевидного тренда (например, однонаправленного вверх или вниз) и возможностей для торговли, Вы платите стоимость времени, но не получаете никакой прибыли. В результате было решено, что одноразовая покупка и продажа может быть заменена на несколько покупок и продаж. Покупайте всякий раз, когда цена падает, и продавайте, как только цена начинает расти, чтобы обеспечить накопление дохода от непрерывной торговли.

Фактически, такова логика сеточной торговли: сначала спрогнозируйте, где будет самая низкая цена покупаемого актива, если она упадет, и какая самая высокая цена будет, если она вырастет, а затем решите, сколько денег использовать для каждой сделки.

Таким образом, одна покупка делится на несколько покупок, и когда цена падает до определенного уровня, покупайте, чтобы амортизировать затраты; одна продажа делится на несколько продаж, и когда цена поднимается до определенного уровня, продавайте, чтобы получить прибыль. Хотя количество сделок увеличивается, после сопоставления записей о сделках каждой покупки и продажи, Вы обнаружите, что для получения прибыли от спреда все равно нужно покупать низко и продавать высоко.

Например, предположим, Вы тратите $50 на одну криптовалюту. Вы понятия не имеете, что произойдет до начала торговли, но Вы планируете покупать по одной акции каждый раз, когда она упадет на $10, и продавать по одной, когда она поднимется на $10, прекращать покупки, если она упадет ниже $20, и продавать все акции, когда она поднимется до $60.

Вскоре после покупки по цене $50 криптовалюта начинает падать, пока не достигнет $10, затем отскакивает и начинает расти до $70. Вы купили 1 по $40, $30 и $20 после дна, и продали 1 по $30, $40, $50 и $60 после дна, как и планировали, и мы можем найти следующую запись 8 сделок:

Именно так работает торговля по сетке, Вы не покупаете все, когда входите по цене $50, Вы сохраняете часть своих денег для защиты от возможного падения и продаете, когда цена растет, чтобы зафиксировать свою прибыль. Однако, из-за нижнего ценового предела ($20) и верхнего ценового предела ($60) торговой стратегии, Вы не продолжаете покупать, когда цена падает до $10, и у Вас не остается криптовалюты для продажи, когда цена поднимается до $70.

Эта торговая стратегия также известна как сеточная торговля, поскольку она предполагает размещение ордеров на покупку и продажу партиями в разных ценовых диапазонах, образуя похожую на паутину торговую зону Hi-Lo. Вообще говоря, стратегия торговли по сетке может быть определена по следующим параметрам：

1.Ценовая планка

Верхняя граница торгового диапазона сетки, когда рыночная цена выше ценового предела, в стратегии сетки не остается активов для продажи.

2.Ценовой этаж

Нижняя граница торгового диапазона сетки. Когда рыночная цена ниже нижнего ценового предела, у стратегии сетки больше нет свободных денежных средств для покупки.

3.Количество решеток

Процент от общего инвестированного капитала на одну сделку также определяет, сколько различных ценовых лимитных ордеров необходимо разместить в торговом интервале сетки. Когда количество сеток равно N, количество размещаемых лимитных ордеров равно N-1, и каждый арбитраж будет использовать для торговли 1/N от общего инвестированного капитала.

4.Арифметическая сетка / Геометрическая сетка

Если разница цен между соседними сетками фиксирована, то это Арифметическая сетка, а если соотношение цен между соседними сетками фиксировано, то это Геометрическая сетка.

5.Общие инвестиции

Количество денег, вложенных в стратегию сетки.

Что такое неограниченная сетка

Торговля по сетке - это стратегия интервального арбитража, при которой рыночная цена базового актива попадает в верхний и нижний предельные ценовые диапазоны торговли по сетке, вызывая лимитный ордер на продажу с прибылью при повышении цены и лимитный ордер на покупку при ее понижении.

Однако, если цена падает ниже нижнего предела торговой цены сетки, все средства были исчерпаны и не могут быть использованы для дальнейшей покупки; если цена поднимается выше верхнего предела торговой цены сетки, все активы были проданы и не могут быть проданы снова. Не торгуя, Вы не сможете продолжать арбитраж; это называется разрушением сетки и означает, что рыночная цена актива отошла от ценового диапазона, установленного стратегией сетки.

Стратегия сетки является наихудшим условием, поскольку падение ниже нижнего предела цены означает, что все инвестированные средства установлены. Когда ценовой предел нарушается, это означает, что все деньги были проданы и ордер просто связан, что не выгодно.

Чтобы не дать цене выйти из торгового диапазона сетки, установите нижний предел цены очень низким, а верхний предел цены очень высоким, чтобы независимо от того, как меняется рынок, цена не вырвалась из-под контроля стратегии сетки. Поскольку и ордер на продажу по потолку цены, и ордер на покупку по полу цены находятся очень далеко от текущей рыночной цены, этот тип сеточного ордера также известен как мировой сеточный ордер.

Например, если Биткоин в настоящее время торгуется около $20 000, типичная стратегия сетки может установить ценовой минимум на уровне $10 000 и ценовой потолок на уровне $40 000, с 1-кратным повышением и понижением. Однако никто не может гарантировать, что цена биткоина не упадет ниже $10 000 и не поднимется выше $40 000 снова, поэтому долгосрочная сеточная стратегия может установить нижний предел цены на уровне $4 000 и верхний предел цены на уровне $100 000, преобразуя это в сеточный лунный ордер, который фиксирует любые колебания цены.

Но даже при наличии сетки все еще существуют ценовые ограничения и перекрытия, и если через несколько лет цена биткоина преодолеет отметку в $100 000, ранее реализованная стратегия сетки станет недействительной. Поэтому на основе идеи сеточной торговли был разработан метод торговли под названием "Неограниченная сетка", который является более продвинутой сеточной стратегией, независимо от того, насколько сильно растет цена, Вы всегда будете держать часть активов для продажи с целью получения прибыли, поэтому Вы можете избежать продажи при появлении на рынке тренда.

Стратегия "Неограниченная сетка" требует только установки ценового дна, процента прибыли на сетку и общей суммы для инвестирования. Поскольку в Unlimited Grid нет предельной цены, количество сеток также неограниченно, и мы знаем только то, насколько вверх или вниз нам нужно совершить покупку или продажу. Кроме того, равновесная сетка не относится к неограниченной сетке, иначе, когда цена очень высока, цена покупки и цена продажи будут почти одинаковыми, что сделает торговлю сеткой бесприбыльной, поэтому неограниченная сетка должна быть равновесной сеткой.

Что касается того, почему Unlimited Grid, как бы высоко ни поднялась цена, никогда не будут распроданы активы? Ключ лежит в условии "поддержания постоянной стоимости активов". По мере роста цены, количество денег в каждой сделке будет становиться все меньше и меньше, подобно древней поговорке "фунт лиха, бери каждый день по половине, мир не истощится", предполагая, что на каждые 10% роста цены, продается 10% оставшихся активов, даже если конечная цена вырастет в 10 000 раз, все равно останется часть продажи, потому что ни одна сделка в процессе не продается целиком.

Например, если мы покупаем 1 биткоин по цене $20,000 и устанавливаем Безлимитную сетку с 1%-ной нормой прибыли, когда цена биткоина поднимается до $20,200, мы продаем излишек свыше 20,000, что составляет 0.0099 биткоина за $200, а если цена продолжает расти, то пока у нас на руках больше $20,200, мы продаем излишек и держим только биткоины на сумму $20,000.

А как насчет случая, когда биткоин падает? Например, если цена биткоина достигнет $19 800, будет куплено еще 0,0101 биткоина, и компания Unlimited Grid сохранит стоимость своих биткоинов на первоначальном уровне $20 000, независимо от того, насколько вырастет или упадет цена биткоина. До тех пор, пока цена колеблется достаточно, чтобы соответствовать торговым условиям, установленным Unlimited Grid, можно продолжать продавать высоко и брать низко, чтобы воспользоваться прибылью.

Особенности Unlimited Grid

Зная, что Unlimited Grid - это инструмент, который может быть использован в течение неограниченного периода времени, без ценового диапазона, и может помочь арбитражу навсегда, не является ли он просто как денежный печатный станок, который всегда может делать деньги? Unlimited Grid можно использовать на любом рынке, не только криптовалют, и получать пассивный доход на инвестициях, которые имеют долгосрочный рост цен или относительно стабильную волатильность, а не тенденцию к снижению.

Однако у Неограниченной сети есть и недостатки. В погоне за широким диапазоном цен, Unlimited Grid жертвует большим процентом капитала на каждую сделку и держит много капитала в резерве на случай экстремальных условий, что делает использование капитала Unlimited Grid очень низким, а прибыль от каждой покупки низкого и продажи высокого уровня весьма ограниченной.

Например, для ценовых колебаний слева на приведенном выше графике мы можем использовать A, B, C три различные стратегии сетки ценовых потолков и ценового пола.

Ценовой диапазон стратегии А является самым узким, вешая лимитные ордера на покупку и продажу только для того, чтобы захватить все колебания цены, но если цена поднимется еще немного вверх или опустится еще немного вниз, это выбьет сетку из торгового диапазона.

Ценовой диапазон стратегии B больше, чем у A, и может полностью отразить колебания цен. Но есть часть лимитных ордеров на покупку и продажу от начала и до конца, когда нет возможности исполнить, а только простаивают в книге ордеров. Но это может гарантировать, что цена поднимется еще немного или опустится еще немного, и можно продолжать арбитраж, нелегко нарушить чистую ситуацию.

Ценовой диапазон стратегии С даже больше, чем у В, хотя и полностью отражает колебания цен. Большинство лимитных ордеров на покупку и продажу с начала и до конца не имели возможности исполниться, они лишь праздно висят в книге ордеров. Преимущество в том, что эту торговую стратегию можно оставить почти без присмотра, оглянуться через несколько месяцев на рыночную цену, а она все еще остается в пределах торгового диапазона.

Если Вы подумаете о трех сеточных стратегиях A, B и C как об обычной сеточной торговле, сеточном ордере и неограниченной сетке, Вы быстро увидите, что самая большая разница между ними - это процент свободных денег. Если Вы вложите $1,000 в торговлю по сетке, Вы обнаружите, что стратегия А использует почти всю $1,000 для выполнения арбитража спреда, стратегия В фактически имеет только $500 в торговом капитале, а стратегия С использует около $200 в сделках, оставляя оставшиеся $800 в книге ордеров.

Мы все знаем, что на незадействованный капитал нет прибыли, поэтому если годовая прибыль от колебаний цен для торговли по сетке составляет 80%, то стратегия А будет иметь полную 80% годовую прибыль, стратегия В - 40%, а стратегия С - только 16%. Поэтому не обязательно лучше иметь больший диапазон цен, но в конечном итоге это зависит от использования капитала и доходности для оценки эффективности, ниже приводится простое сравнение различий между обычной сеткой, лунной сеткой и неограниченной сеткой.

Как использовать Unlimited Grid на Gate.io

В Интернете：

1.Нажмите на "Copy Trading" на панели навигации и перейдите к "Create A New Strategy" → "Strategies Templates" → (Unlimited Grid) "Create Strategy". Затем выберите торговую пару, установите параметры и нажмите кнопку "Создать".

2.Выберите [Торговый рынок], установите параметры конфигурации и нажмите кнопку "Создать", как показано ниже.

на App:

1.После входа в мобильное приложение нажмите [Copy Trading] → [Create New Strategy] → [System Recommended Strategy] → [Unlimited Grid] → [Create] по порядку.

2.Выберите [Торговый рынок] и установите параметры конфигурации, нажмите [Создать] для завершения, как показано на рисунке ниже.

Описание параметров конфигурации

Более низкая цена:

Цена нижнего предела - это минимальная цена предложения, ниже которой сделка по сетке будет выполнена и дальнейшие предложения не будут размещаться; цена нижнего предела должна быть > 0.

Прибыль/сеть:

Одноуровневая доходность - это маржа прибыли (включая ручные комиссии) после выполнения продажи по сетке, и она должна быть > 0.4 и < 100.

Цена срабатывания стратегии:

Unlimited Grid начнет работать только тогда, когда последняя рыночная цена будет меньше или равна цене срабатывания, причем цена срабатывания должна быть < последней ценой.

Нижняя граница прорыва:

Стратегия будет автоматически прекращена, когда последняя цена пробьет нижнюю предельную цену сетки.

Стоп-приказ:

Стратегия будет автоматически прекращена, когда последняя цена пробьет цену Stop Loss.

Заключение

Unlimited Grid - это тип сеточной торговли, подходящий для осциллирующих рынков или медленных восходящих ценовых трендов. Установив ценовые диапазоны и доходность сетки, Вы можете систематически делить свои деньги на несколько равных частей. Покупайте на понижении и продавайте на повышении, а затем продавайте на понижении, чтобы воспользоваться сеткой на непредсказуемом рынке.

На круглогодичном и очень волатильном криптовалютном рынке торговля с помощью Unlimited Grid позволяет избежать человеческих ошибок при принятии решений и помогает пользователям покупать низко и продавать высоко дисциплинированно, без какого-либо эмоционального или психологического давления. Он будет продолжать работать до тех пор, пока рыночная цена остается выше ценового минимума Unlimited Grid, поэтому пользователям не нужно обращать внимание на рынок и можно использовать свое личное время для других целей.

Как говорится, "Трейдинг - это не о том, кто больше заработает денег, а о том, кто дольше проживет". Безлимитная сетка - это стратегия, при которой Ваши деньги остаются на столе навсегда, независимо от того, насколько повышается или понижается цена. Чем дольше Вы остаетесь на рынке, тем больше вероятность того, что Вы получите значительную прибыль с помощью Безлимитной сетки.