Введение

Скользящая средняя - это индикатор, широко используемый в графическом анализе. Он измеряет среднее значение цены, и его отображение на графике обычно показано линией с цветом, который Вы предпочитаете, установленным на платформе. Он движется всякий раз, когда рынок начинает новое движение.
С его помощью Вы можете определить бычьи, медвежьи и боковые тренды на графике. Существуют важные различия между экспоненциальной скользящей средней (EMA) и простой скользящей средней (SMA).

Что такое скользящая средняя?

Скользящая средняя - это индикатор, который облегчает общее понимание данных, представленных на графике, с расчетом на основе периода. Она создает линию, которая указывает на тенденцию графика анализируемого актива, учитывая, что чем большее количество периодов используется, тем больше анализируемое время.

Например: 200-среднее указывает на более длинные периоды на графике, а 20-среднее покажет более короткие периоды. Кроме того, скользящие средние помогают Вам отфильтровать шумы с графиков меньшего времени, которые характерны для быстрых колебаний на рынке.

Можно заметить, что скользящая средняя с периодом 20 будет внимательно следить за графиком, и что пересечение средних с текущими ценами графика может означать некоторые развороты тренда на графике в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

Скользящие средние считаются запаздывающими индикаторами, поскольку они показывают только изменения, которые уже произошли на графике, и поэтому их необходимо комбинировать с другими индикаторами для формирования анализа.

Основные типы скользящих средних

Скользящие средние делятся на:
Арифметическую или простую скользящую среднюю (SMA).

Арифметическая скользящая средняя показывает среднюю цену актива за определенное количество периодов.

Простая скользящая средняя - один из старейших индикаторов. Он показывает простую тенденцию цены через расчет среднего значения. Он однородно следует за движением графика. Чем короче период, используемый для расчета простой скользящей средней, тем ближе к текущей цене будет результат. В свою очередь, он становится более волатильным и подверженным влиянию изменений цен.

Уравнение, которое используется для этого показателя, следующее:

SMA = Sum of Closing Prices ÷ Number of days
Будучи CP, ценами закрытия, мы имеем в качестве примера скользящую среднюю на 5 периодов:
SMA = {CP1 + CP2 + CP3 + CP4 + CP5} ÷ 5
Перейдем к другому примеру, чтобы упростить понимание:
Используем 5-периодную скользящую среднюю, чтобы установить среднюю цену в дневных периодах, и проанализируем динамику цен в три разных дня. Рассмотрим дневные закрытия как: 110,120,130,140,150,160 и 170.

• Первый день: (110 + 120 + 130 + 140 + 150) ÷ 5 = 130
• Второй день: (120 + 130 + 140 + 150 + 160) ÷ 5 = 140
• Третий день: (130 + 140 + 150 + 160 + 170) ÷ 5 = 150

Теперь обратите внимание, что в первый день SMA использовала в своих расчетах первые 5 дней.

Как видно из названия, это усреднение движется во времени. Для этого старые данные удаляются по мере поступления новых. Во второй день он удаляет первое значение (110) и добавляет новое значение последующего дня (160).

На третий день он продолжает удалять из расчета первое число (120) и добавляет новое последнее значение (170).

При этом можно отметить, что цены растут со временем, со 110 до 170, в течение 7 дней, и что в этот период формируется восходящий тренд.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
На основе последнего примера с использованием арифметической скользящей средней проще понять EMA.

EMA похожа на SMA, но при расчете используются другие факторы. Например, в этой скользящей средней учитываются самые последние цены закрытия, в то время как SMA имеет меньший вес на цену, EMA получит большее влияние, учитывая, что она придает большее значение самым последним ценам. Поэтому EMA - это более быстрая скользящая средняя, которая более внимательно следит за ценой. EMA более чувствительна к более недавним колебаниям цен и разворотам тренда, даже за более длительные периоды времени.

Она рассчитывается путем применения процентного отношения текущей цены закрытия к предыдущей скользящей средней. Этот процент определяется уравнением:

Где, P= период, определенный для Вашей скользящей средней.
В качестве примера, при 50-дневной ЕМА мы получаем 3,9% экспоненциальное среднее (2/50+1 = 0,039). Это означает, что самый последний день будет иметь вес 3,9% от значения ЕМА. Для 50-дневной SMA каждый день имеет равный вес в 2%. После этого мы использовали этот множитель вместе с EMA предыдущего периода, чтобы найти текущую EMA с помощью следующего уравнения:
EMA: {Closing Price - EMA (previous day)} x множитель + EMA (предыдущий день).

Взвешенная скользящая средняя (WMA)
Присутствие этого паттерна на внутридневных графиках встречается не так часто и может быть не таким сильным, как на дневных графиках. С момента открытия паттерна "чашка и ручка" было усовершенствовано программное обеспечение, что облегчило поиск этого паттерна в ходе торгов, например, на 4-часовом графике. Обычно, когда этот паттерн подтверждается на внутридневном графике и/или на другом временном графике вместе с объемом, который всегда сопровождает его, Вы, возможно, рассматриваете отличную инвестиционную возможность.

Паттерн "Перевернутая чашка и ручки"
В отличие от экспоненциальной скользящей средней, взвешенная скользящая средняя (WMA) представляет собой степень важности недавнего набора данных относительно предыдущих данных, это можно сделать путем умножения каждой свечи на весовой коэффициент. Таким образом, более свежий набор собранных данных представляет большую часть общей стоимости ВМА.
Весовой коэффициент, используемый при расчете, определяется периодом, считанным WMA. Например, в 5-периодном WMA весовым коэффициентом будет убывающая последовательность из 5. Взгляните на следующий пример:

Рассматривая

• P1= самая последняя свеча
• P2= предыдущая свеча
• И так далее.

Пересечение

Пересечение скользящих средних - это стратегия, которая получила широкое распространение в торговле акциями и криптовалютами. Он используется только в качестве основы для анализа, поскольку из средних цен не следует много информации. Он заключается в более глубоком анализе сделок в тот момент, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю. Такое сближение долгосрочного тренда с краткосрочным, за которым следует его инверсия, может сигнализировать о развороте тренда. В зависимости от того, какая скользящая средняя пересекает другую выше или ниже, можно предсказать медвежий или бычий тренд. В большинстве случаев инвесторы используют в этой стратегии экспоненциальную и простую скользящую среднюю, причем SMA - на более длительном промежутке времени.

Заключение

Скользящая средняя - это анализ поведения цены во времени. Изменяя количество времени и важность самой текущей цены, мы можем получить различные модели скользящих средних. Скользящая средняя может дать нам некоторую важную информацию на графике, такую как непрерывность и разворот тренда, ускорение и замедление тренда, области поддержки и сопротивления, и даже области с повышенным торговым шумом. Однако они зависят от других показателей для формирования анализа, поскольку отображают расчет прошлых движений. Вы можете использовать бесчисленное количество периодов и тестировать стратегии с различными индикаторами, изменяя средние значения для лучшего изучения графика. С помощью такого анализа можно найти стратегии ввода и понять, какие из них лучше всего подходят для Вас.