Основы полос Боллинджера

Полосы Боллинджера (или просто Болл) были созданы американским финансовым аналитиком Джоном Боллинджером. Это очень практичный индикатор технического анализа, разработанный путем объединения концепций скользящих средних и стандартного отклонения.

Полосы Боллинджера основаны на полосе, которая состоит из трех орбитальных линий: верхней полосы, средней линии и нижней полосы. Верхняя и нижняя полосы могут рассматриваться как линия сопротивления и поддержки цены, а средняя линия - как среднее значение цены.

Индикатор Bollinger Bands

На традиционном фондовом рынке формула полос Боллинджера чаще всего устанавливается на N=20 и K=2. N=20 - это "среднемесячная МА20", в то время как на криптовалютном рынке не существует понятия закрытия рынка, в данном конкретном случае многие инвесторы устанавливают N на 30. К=2 означает плюс-минус 2-кратное стандартное отклонение.

Средняя линия может быть интерпретирована как SMA, MA = сумма цен закрытия в течение N дней ÷ N.

Верхняя полоса - это МА плюс удвоенное стандартное отклонение.

Нижняя полоса - это средняя линия минус удвоенное стандартное отклонение.

Обычно, если инвестор хочет сократить период анализа средних линий, например, скорректировать 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA) до 10-дневной SMA, ему нужно одновременно скорректировать 2 стандартных отклонения до 1,5 стандартных отклонений; если он хочет увеличить период анализа средней линии, ему нужно увеличить значение. Если Вы хотите увеличить период анализа средней линии, Вам необходимо увеличить значение стандартного отклонения.

Функции и применение полос Боллинджера

Полосы Боллинджера используют уникальный дизайн, позволяющий удерживать более 90% К-линий в пределах верхнего и нижнего диапазонов. Таким образом, полосы Боллинджера выполняют несколько функций:

1. Полосы Боллинджера можно использовать для обозначения уровней поддержки и сопротивления.

2. Полосы Боллинджера могут показать, является ли рынок перекупленным или перепроданным.

3. Ценовой тренд определяется направлением, в котором проходит средняя линия.

Как использовать полосы Боллинджера на рынке осцилляторов

При использовании полос Боллинджера цена обычно колеблется в пределах полосы, что характеризуется отсутствием экстремальных колебаний и состоянием относительного равновесия.

Как было показано выше, когда цена приближается к верхней полосе, это сигнал к продаже; когда цена приближается к нижней полосе, это сигнал к покупке; когда К-линия превышает верхнюю полосу, это перекупленность; а когда цена превышает нижнюю полосу, это перепроданность.

Использование полос Боллинджера

Когда цена находится в непрерывном восходящем рынке, обычно К-линия проходит между средней линией и верхней полосой. В это время среднюю линию можно рассматривать как опорный ориентир. Не пробитие средней линии рассматривается как продолжение тренда, и можно находиться в средней линии вблизи низкого отсоса; приближение к верхней полосе как высокой точке покупки. Если средняя полоса не может быть быстро пробита, считается, что тренд, скорее всего, изменится; на нисходящем рынке действует то же самое.

Специальные движения полос Боллинджера

Сократительные движения

Как было показано выше, когда цена резко падает, открытие верхней и нижней границ Полос Боллинджера не может продолжать увеличиваться. Верхняя полоса Боллинджера заранее от верхней сокращается вниз, ждет до нижней границы линии поддержки Боллинджера, затем от нижней сокращается вверх, указывая на окончание тренда, собираясь начать корректировать состояние после выбора направления снова.

Движения расширения

Как показано на рисунке, после периода нисходящего рынка, верхняя и нижняя полосы полосы Боллинджера постепенно сужаются, а расстояние между верхней и нижней полосой становится все меньше и меньше, переходя в состояние корректировки. Когда рыночная цена внезапно резко идет вверх, верхняя полоса Боллинджера также, нижняя полоса ускоряет движение вниз, так что форма верхней и нижней полос Боллинджера между образуют трубоподобный паттерн. Эта цена и верхняя полоса одновременно открывают бычий паттерн.

Когда труба открывается на относительно высоком ценовом уровне, верхняя полоса поднимается, а цена падает, что указывает на медвежий паттерн.

Примечания

При использовании технических индикаторов полосы Боллинджера инвесторы часто сталкиваются с двумя наиболее распространенными торговыми ловушками: ловушкой buy-low, в которой цена не только не прекратила падение, но и продолжала падать; и ловушкой sell-high, в которой инвестор продал в так называемой высокой точке, но цена продолжала расти.

В результате, цена выше верхней полосы или ниже нижней полосы отражает только относительно более высокие или более низкие цены в течение этого времени; абсолютной цены не существует. Технические индикаторы полосы Боллинджера в ценовом канале играют определенную справочную роль, но не абсолютную, в предсказании будущей тенденции рынка.

Заключение

Индикатор Bollinger Bands - это отличный инструмент для трейдеров, поскольку он включает в себя тренд, точки покупки и продажи, а также другие важные факторы. Технические индикаторы, с другой стороны, основаны на прошлых данных и выведены по формуле, и маловероятно, что цены будут расти или падать именно так, как рассчитано по формуле. Ни один технический индикатор не может с уверенностью предсказать будущий ценовой тренд.

Полосы Боллинджера можно использовать только как вспомогательный индикатор для принятия инвестиционных решений, приблизительно определяя, в каком относительном положении находится текущая цена. Однако помните, что инвестиции по-прежнему требуют четкого торгового плана и строгой дисциплины.