Dada a sua volatilidade, negociar no mercado de criptomoedas não é para os fracos de coração. Negociar no mercado volátil de criptomoedas requer compreender os principais insights, identificar oportunidades potenciais e adaptar-se às mudanças do mercado em tempo real.

Muitas vezes, a negociação pode parecer mover-se no escuro, e é aqui que entra a análise de delta de volume. A análise delta de volume é um farol para prever mudanças no mercado, ajudando os comerciantes a lidar com tendências de alta e baixa. Este artigo discutirá a análise delta de volume, porque é importante para o espaço criptográfico e algumas das melhores plataformas para negociar.

Noções básicas sobre o Volume Delta

Volume delta funciona como uma balança que pesa a atividade de compra e venda no mercado. O cálculo informa aos comerciantes qual a atividade de compra ou venda domina a qualquer momento. É uma ferramenta usada para identificar áreas de atividade comercial pesada ao mesmo tempo que confirma os sinais de ação do preço.

Mas como funciona o volume delta? O delta do volume é calculado usando gráficos de velas. Cada vela num gráfico representa os intervalos de tempo ao longo de um período de tempo escolhido. Como tal, calcular o delta do volume envolve comparar o volume agregado de compra (upticks) e venda (downticks) em cada vela.

Tome uma vela Bitcoin de 5 minutos como exemplo. Suponha que o volume total de transações seja de 100 BTC. Se o volume de compras (com os compradores como compradores) for 60 BTC e o volume de vendas for 40 BTC, então o delta do volume seria 20 BTC. Note-se que, dependendo da situação, o volume de compras pode incluir compradores a preencher ordens de venda publicadas por criadores de mercado. Nesses casos, os criadores de mercado seriam os tomadores dessas transações específicas. O delta do volume de 20 BTC indica um delta positivo, no entanto, os cálculos do delta de volume normalmente flutuam em torno de zero.

Se um par de negociação tiver zero delta, tanto a pressão de compra como a de venda são iguais, indicando um mercado equilibrado. Uma leitura delta positiva, com um valor superior a zero, indica mais pressão de compra durante um período específico. Por outro lado, um delta negativo (menos de zero) significa mais pressão de venda do que pressão de compra. A distância entre o delta do volume e a linha zero representa a magnitude da pressão de compra/venda.

O que é a Análise Delta de Volume?

A análise delta de volume é uma metodologia de negociação que se concentra em medir a relação entre os volumes de compra e venda a diferentes níveis de preço. Vai além da análise de volume convencional, fornecendo insights sobre o desequilíbrio das forças de mercado e a intensidade da pressão de compra ou venda.

Os comerciantes utilizam normalmente a Análise Delta de Volume para identificar tendências, reversões e potenciais pontos de exaustão no mercado, aumentando a sua capacidade de tomar decisões informadas com base na dinâmica do mercado.

Porque é que o Volume Delta é tão essencial?

A análise Volume Delta oferece aos negociadores dois grandes benefícios: detetar divergências entre o preço e o CVD ou usar o volume como confirmação para as suas negociações. Um bom exemplo de delta de volume utilizado como confirmação é a sua utilização em estratégias de curtas-metragem. A venda a curto ocorre quando um comerciante pega emprestado ações ou outros ativos e os vende a preços correntes de mercado, esperando que o preço acabe por cair para que possam recomprá-los. Neste caso, uma leitura de delta de volume negativo sobre esse ativo é uma confirmação valiosa para o comerciante, indicando uma pressão de compra mais fraca.

Compreendendo o Delta do Volume Cumulativo (CVD)?

Volume cumulativo Delta é uma ferramenta de medição usada para analisar a dinâmica do mercado. É a acumulação de valores delta de volume num determinado período, revelando uma análise de mercado a mais longo prazo. O CVD é calculado subtraindo o volume negociado do lado da compra (ou pedido) do lado da venda (ou oferta), ou vice-versa, dependendo do activo e das condições de mercado.

No entanto, o CVD funciona como um método para os comerciantes avaliarem o sentimento geral do mercado e a força de um lado sobre o outro, ajudando-os a tomar decisões de negociação mais informadas. Além de identificar mudanças de preço, ajuda a medir os fatores que as influenciam. O CVD rastreia a diferença cumulativa entre o volume de ordens de compra e venda ao longo de um período de tempo específico. Assim, o CVD fornece uma visão sobre as ações dos traders e as forças de mercado que afetam os preços, o que é particularmente benéfico para os negociadores de criptomoedas porque a aplicação de métricas financeiras tradicionais aos ativos digitais pode ser difícil.

Deteção de Tendências com Volume Cumulativo Delta

Sendo todas as coisas iguais, um aumento de preço teria uma subida de DCV correspondente, indicando mais pressão de compra. Num mercado em baixa, onde manter uma trajetória descendente constante, as profundidades de preços mais baixas devem corresponder a uma leitura de DCV mais baixa.

Vamos dar uma olhada neste gráfico de cinco minutos de negociações Ethereum obtido na bolsa Bybit:

Origem: https://atas.net/volume-analysis/basics-of-volume-analysis/cvd-pro/#3

Pela dinâmica das velas, podemos ver que o dia foi de baixa devido ao declínio constante dos preços. A linha amarela representa o CVD e a linha azul representa o indicador Contrato por Diferença (CFD), que permite aos comerciantes estimar movimentos de preços de ações, commodities e moedas sem necessariamente possuir os ativos. O indicador CFD aqui filtra todas as negociações abaixo de 1 ETH.

Analisando as linhas amarela e azul, podemos ver como a linha amarela (CVD) espelha os movimentos da tendência dos preços uma vez que as negociações de grande volume influenciam-na principalmente.

Aplicando Delta de Volume Cumulativo em Estratégias de Negociação

Negociar criptomoedas requer ferramentas que vão além da intuição. Ferramentas como o CVD ganham uma vantagem aos comerciantes, ajudando-os a navegar pelas incertezas do mercado de criptomoedas um pouco mais fácil. Embora o CVD possa apontar as mudanças de preço por si só, a sua verdadeira beleza brilha quando combinada com uma estratégia de negociação maior. O CVD serve dois casos de utilização principais, incluindo:

Exaustão da Negociação

A exaustão refere-se a uma condição no mercado em que uma determinada tendência começa a perder ímpeto. A CVD é mais adequada para detetar este tipo de eventos. Por exemplo, suponha que o Bitcoin subisse de preço, mas a análise CVD não aumenta a par dele. Nesse caso, indica uma falta de interesse do comprador independentemente dos novos picos de preços. Os comerciantes interpretam este sinal como exaustão do comprador, por sua vez projetando uma venda. Por outro lado, se o preço descer mas o CVD não, é visto como exaustão do vendedor, o que significa que um salto de preço é iminente.

Absorção de Negociação

A absorção na negociação é uma condição de mercado em que a pressão de compra é efetivamente absorvida por forças opostas (pressão de venda e vice-versa) sem causar uma mudança significativa no preço. Analisar as DCV também dá pistas que sugerem a absorção da pressão de compra ou venda. Picos acentuados nas DCV, enquanto o preço permanece estável, indicam que a pressão agressiva de compra ou venda está a ser absorvida. Por exemplo, se o CVD do Bitcoin aumentar agressivamente enquanto o seu preço permanece estagnado, os vendedores provavelmente absorvem a pressão de compra. Este fenómeno acaba normalmente num sell-off. Por outro lado, se o CVD da Bitcoin estiver a despencar enquanto o seu preço estiver estacionário, será considerado como compradores a absorver a pressão de venda.

Os comerciantes também podem usar o CVD para gerir as suas negociações abertas em vez de apenas usá-lo para detectar potenciais reversões. Além de usar os princípios de absorção e exaustão para entrar em novas negociações, reconhecer esses sinais pode levar os traders a sair das negociações atuais, poupando-os de mais perdas.

Por exemplo, imagine manter uma negociação longa à medida que o preço do Bitcoin dispara mais alto, mas o CVD não segue o exemplo. Neste cenário, garantir os lucros na sua posição seria melhor, uma vez que esta divergência sugere o potencial esgotamento do comprador. A negociação eficaz depende da monitorização ativa das DCV para sinais de exaustão ou absorção, permitindo assim uma tomada de decisão e uma gestão mais informadas.

Plataformas Populares para Análise Delta de Volume

A maioria das plataformas de negociação aceites popularmente oferece pelo menos três ferramentas principais Volume Delta, incluindo Volume Delta, Volume Cumulativo Delta (CVD) e Volume Delta Divergence (VDD). Algumas das melhores plataformas de negociação com ferramentas Volume Delta incluem:

TensorCharts

O TensorCharts oferece aos utilizadores uma vasta gama de ferramentas de negociação, incluindo o Volume Cumulativo Delta (CVD), o Volume Delta Divergence e o Volume Delta Measue. Também fornece uma boa visualização, uma vez que a ferramenta Volume Delta Divergence (VDD) incorpora setas diretamente no gráfico de preços, apontando diretamente para divergências de alta e baixa que poderiam ter passado despercebidas. O TensorCharts também oferece períodos de cálculo ajustáveis para cada indicador, para que os traders possam personalizar a sua análise, alinhando-a com o seu período de tempo e estilos de negociação preferidos.

Origem: https://www.tensorcharts.com/

O CVD no TensorChart está integrado com o gráfico de preços num gráfico de uma linha. É uma ferramenta paga que oferece 3 planos - 5 indivíduos pagando $8 por mês pelo plano Team, um plano premium que custa $18 por mês e um plano de dados que custa $25 por mês. e a sua definição de intervalo determina a janela para a acumulação, com acumulação de sinalização zero desde o início. Os comerciantes podem modificar os períodos de cálculo para o Delta do Volume Cumulativo (CVD) e o Volume Delta Divergence (VDD), mas outros indicadores têm capacidades limitadas de plotagem.

TabTrader

O TabTrader apresenta uma ferramenta Volume Delta Measures que equipa os negociadores com informações abrangentes sobre o volume, alterações de preço e CVD dentro de um período de tempo específico. O TabTrader também permite aos utilizadores personalizar a sua experiência visual, permitindo-lhes exibir o indicador Volume + Volume Delta como um eixo separado abaixo do gráfico de preços ou combinado num eixo com o gráfico de preços.

Origem: https://app.tabtrader.com/trading?list=Default& market=BitFinex & pair=BTCSD

Para além das preferências visuais, o TabTrader também permite aos utilizadores ajustar as definições de cálculo e os períodos para a maioria das suas ferramentas, incluindo o CVD. Está disponível para download na Google Play Store, Apple App Store e também tem uma aplicação web. Funciona com mais de 20 bolsas, cobrindo mais de 20.000 ativos criptoativos. Também fornece notificações sincronizadas em todos os dispositivos ligados à conta do comerciante.

GoCharting

O GoCharting oferece três ferramentas delta de volume: Bar Delta, Volume Cumulativo Delta e Delta Divergence. O Bar Delta fornece acesso a análises precisas vela a vela, CVD para medir as forças que afetam o mercado e a divergência delta fornece pistas para detetar potenciais mudanças de preço. O CVD pode ser ativado nas configurações “Delta Barras”, substituindo o gráfico delta de volume padrão pelo gráfico CVD.

Origem: https://gocharting.com/terminal?ticker=COINBASE:BTCUSD

O GoCharting exibe o CVD de duas maneiras: castiçais e barras. A opção Delta Divergence, quando activada, sobrepõe faixas coloridas no gráfico CVD para indicar onde o preço e o volume estão a divergir.

O GoCharting oferece versões gratuitas e pagas, no entanto, os comerciantes devem notar que a versão gratuita fornece acesso apenas aos dados da bolsa Bybit. Os utilizadores podem aceder à plataforma através do seu website ou descarregar a aplicação gratuitamente na Google Play Store e na Apple App Store. Está em parceria com 15 outras bolsas e cobre até 1500 ativos criptoativos.

Conclusão

Para os traders que procuram uma melhor previsão dos movimentos do mercado, a Análise Volume Delta revela-se uma ferramenta inestimável. Capacita os comerciantes a serem mais proativos nas suas negociações, antecipando potenciais mudanças no mercado.

Depois de explorar várias plataformas que suportam Análise Delta de Volume, torna-se evidente que escolher a plataforma certa é crucial para aproveitar todo o potencial desta abordagem analítica. À medida que os mercados continuam a evoluir, manter-se bem versado nesta análise e usar a plataforma certa permitirá aos traders navegar nas complexidades dos mercados financeiros com melhor precisão.