Prefácio

Grid Trading é uma das estratégias sistemáticas mais básicas para obter retornos estáveis em mercados voláteis.

Os movimentos de preços no mercado de negociação são frequentemente imprevisíveis, e mesmo quando acredita que se afastou e comprou no ponto mais baixo, o preço só é mais baixo e não o mais baixo. Porque o mercado das criptomoedas não é como uma ação com um limite de paragem, o mercado das criptomoedas está mais volátil, com altos e baixos mais significativos. E as regras de negociação em vigor 24 horas por dia tornam-no mais esquivo. A Grid Trading, pioneira pelo mercado cambial, foi descoberta como mais adequada para a negociação criptográfica.

O Grid Trading é uma estratégia de negociação definida pela compra e venda em lote. Tem a característica de diversificação do risco porque está programado comprar baixo e vender alto automaticamente à medida que os preços flutuam. Quando o preço de mercado oscila a intervalos regulares, o sistema ativará a estratégia de negociação, 24 horas por dia, a negociação automatizada, para que possamos evitar fatores de interferência de julgamento humano uma vez que o sistema executa rigorosamente a Grid Trading.

O que é o Grid Trading?

A Grid Trading é uma estratégia de negociação de mercado. O sistema abrirá um comércio automatizado de baixo buy-high-sell se o preço subjacente estiver dentro dos intervalos de preços definidos e tocar na grelha.

Estrutura do Grid Trading

O seu intervalo de preço definido, a faixa máxima do intervalo de negociação predefinido, serve como limites superior e inferior da grade. O intervalo de negociação é então dividido em várias faixas de preços chamadas grelhas, e o intervalo de cada faixa de preços é calculado pela mesma diferença ou proporção igual. A grelha tem um número definido de grelhas e limites de intervalo; o tamanho do intervalo da grade influencia a quantidade de lucro, enquanto o número de grelhas influencia a frequência da negociação; quanto mais grades houver, maior a probabilidade de negociação.

Como funciona o Grid Trading:

Para lucrar com intervalos de grade, a estratégia operacional real baseia-se no preço de entrada como o ponto de partida para pedidos pendentes em lote, fazer pedidos de venda acima do preço definido e comprar pedidos em intervalos abaixo do preço definido. Quando o preço dentro do intervalo decrescente dispara as ordens de compra abaixo do preço definido, elas serão executadas ao mesmo tempo que o preço da transação de compra para a operação inversa, as ordens de venda com limite suspenso. Quando o preço no intervalo aumentar acima do preço definido, executará uma venda e, ao mesmo tempo, coloca as ordens de compra com limite em frente ao preço da transação de venda para a operação inversa.

O Grid Trading é predefinido seguindo a estratégia de investimento. Depois de concluída a definição, o sistema com flutuações de preço desencadeia as trocas comerciais. Pode bloquear a manipulação psicológica do mercado por julgamento humano e evitar comportamentos irracionais de investimento.

Além disso, com o preço a aumentar e a cair dentro do intervalo, forma-se um ciclo contínuo de compra e venda de arbitragem de spread, em oposição ao comércio manual geral para retornos mais estáveis.

Introdução dos Parâmetros de Grid Trading

Preço limite superior:

O preço de venda mais alto do intervalo é definido por dados históricos ou refere-se ao canto superior da banda Bollinger, que é um preço mais difícil de alcançar.

Preço limite inferior:

O preço de compra mais baixo do intervalo é definido pelos dados históricos ou por referência ao bordo mais baixo da banda Bollinger, que é um preço baixo de difícil alcance.

Preço do gatilho:

Pode definir um preço de desencadeamento especificado. O Grid Trading entrará em vigor automaticamente quando o preço subjacente atingir o preço de desencadeamento.

Grelhas aritméticas de progressão:

Este ajuste é adequado para moedas com pequenas mudanças de preço. Resumindo, as grelhas aritméticas são grelhas com a mesma diferença de preço. O modo central é adequado para grelhas gerais.

Grelhas de progressão geométrica:

Neste cenário, cada grelha tem o rendimento exato de uma grade, que é adequado para moedas com alta volatilidade. Ao contrário das grelhas aritméticas, as grelhas geométricas têm a mesma porcentagem do preço da grelha. As grelhas geométricas são adequadas para grelhas ultralargas com grandes lacunas de preços ou grelhas ilimitadas sem restrições de intervalo de preços.

Rendimento de grade única:

Refere-se ao benefício de dividir cada grelha igualmente pelo preço de intervalo de maneira igual ou proporcional. Assumindo um intervalo de preços fixo, mais grelhas houver, mais baixo será o rendimento de uma rede.

O número de grelhas:

O número de grelhas é definido pelo Grid Trading e o número de grelhas está entre 2 e 200, conforme exigido pela plataforma.

Lucro em grelha

O lucro gerado por comprar baixo e vender alto para o robô de grade.

Grid profit = spread de rede única x número de compras de grid única x número de pedidos de venda concluídos.

Note que as redes geométricas têm um lucro de grelha fixa por arbitragem; as redes aritméticas têm um lucro de grelha variável, que diminui à medida que o preço de mercado se aproxima do limite superior da grelha e aumenta à medida que o preço de mercado se aproxima do limite inferior da grelha.

Exemplo

Configurar um pedido de grelha ETH/USDT com um limite superior de 2000 USDT, um limite inferior de 1000 USDT e uma quantidade de grade de 10.

Suponhamos que o preço vem de 1000 USDT a 1210,41 USDT, o número de compras numa única grelha é 0,007 ETH e o número de pedidos de venda concluídos é 1, depois as redes aritméticas lucro = 111,11 x 0,007 x 1 = 0,77777 USDT, onde as redes aritméticas o lucro varia com o preço e não é fixo.

1.Rendimento de grelhas aritméticas de grelhas aritméticas

Grelhas aritméticas mínimas rendimento de grade única = (limite superior - preço limite inferior) ÷ (número de grelhas - 1) ÷ preço limite superior2 x taxa de utilização do pedido = (2000-1000) ÷ (10-1) ÷ 2000 - 2 x 0,2% (para VIP0, por exemplo) = 5,16%

2.O rendimento de grelhas geométricas de grelhas geométricas

Grid Riscos de Negociação

A negociação em grelha acarreta o risco de perda:

Se o preço subjacente continuar a cair depois de habilitada a Grid Trading, o sistema comprará sempre que chegar a uma linha de grelha, então o lucro total vale menos em termos de perda numa tendência descendente contínua. No entanto, devido à tendência descendente na compra dos subjacentes, o custo médio de compra em lotes pela Grid Trading será mais baixo do que a negociação à vista com uma única compra.

Impróprio para a estabilidade subjacente ao preço:

A Grid Trading é adequado para subjacentes que têm flutuações e altos e baixos de preços, permitindo-lhe lucrar comprando baixos e vendendo alto. Se escolher uma tendência de preços estável, não pode acionar a grelha para chegar a um negócio de forma eficiente, então a Grid Trading não é recomendada para preços subjacentes estáveis.

Esteja atento às taxas do Grid Trading:

Quando uma grelha é acionada para executar uma negociação completa, são cobradas duas taxas. Quanto mais grelhas forem configuradas, maior será a probabilidade de acionar e mais altas as taxas.

Mercado unilateral contínuo, flutuações de preços para além da grelha:

Quando o preço subjacente continuar a aumentar acima do limite da grelha, a posição subjacente será esgotada em lotes dentro do intervalo com a tendência de aumento e a grelha acabará por ser encerrada. Quando o preço cair abaixo do limite inferior da grade, a posição será comprada em lotes dentro do intervalo e a grelha será encerrada.

O mercado não se move dentro da gama definida:

A tendência do mercado não entra no intervalo de preços que definiu, pode levar a um uso ineficiente dos fundos investidos.

Vantagens e Desvantagens do Grid Trading

Vantagens do Grid Trading

Mais adequado para mercados subjacentes voláteis:

Quando o preço dos subjacentes oscilar dentro do intervalo definido, a grelha comprará e venderá automaticamente, aumentando a probabilidade de chegar a um negócio e lucro.

Negociação automática 24 horas:

Se está a negociar manualmente, há um limite de tempo e não pode trocar 24 horas.

O preço pode levar a Grid Trading a comprar baixo e vender alto para arbitragem automaticamente e também evitar intervenções humanas irracionais, como venda ou compra de pânico alto devido às grandes flutuações do mercado. Portanto, o Grid Trading é adequado para o mercado das criptomoedas, onde os preços flutuam drasticamente de volta.

Desvantagens do Grid Trading

Uma vez excedido o intervalo de preços, a grade termina:

Se o preço subjacente se mover até agora para cima ou para baixo que exceda os limites superior e inferior do intervalo da grelha, a negociação será interrompida e não será obtido lucro.

Possibilidade de lucros mais baixos do que manter spot:

Embora seja possível comprar os subjacentes nas tranches de tendência descendente para reduzir o custo médio de compra, o custo total da Grid Trading continua a ser mais alto que um comércio à vista de sucesso ao preço mais baixo. O inverso também é verdade: vender no ponto mais alto de uma só vez, quando o preço subir, renderá um lucro mais alto do que vender em lotes quando o preço sobe.

Em termos de utilização de capital, o comércio em grelha é ineficiente:

Ao configurar o Grid Trading, deve colocar uma certa quantia de dinheiro na conta de grelha. Se o número de grelhas que representam uma única grelha for investir menos dinheiro, comprar parte do lugar ao mesmo tempo também terá uma certa quantidade de dinheiro. Se esperar que o preço caia, pode continuar a comprar os subjacentes e os fundos restantes tornar-se-ão fundos ociosos. Isso leva ao problema da baixa utilização dos fundos. Além disso, se a taxa de acionamento do subjacente que bate na grade for alta, a taxa de utilização de capital é mais alta. Quando a taxa de acionamento da grade for menor, a taxa de utilização de capital será menor.

Incapacidade de alterar as estratégias de negociação atempadamente:

Quando a grelha está definida para abrir, não é possível ajustar o intervalo de preços da grelha com o preço de mercado. Então, se houver uma diferença entre o intervalo de grade definido no início e a tendência atual de preços de mercado, só pode fechar a grelha manualmente e definir uma nova grade.

Como usar o Grid Trading no Gate.io

Os tipos Grid Trading da plataforma incluem a Spot Grid Trading para comprar baixo e vender alto em mercados oscilantes, Margin Grid com multiplicadores para reduzir o custo de abertura de posições e Future Grid que permite lucros ascendentes longos e curtos. A grelha de arbitragem do Futuro é uma estratégia de negociação para cobertura pontual e por contratos.

O antigo Modo HODL refere-se à estratégia de converter o lucro da propagação em moedas com otimismo a longo prazo que o preço da moeda valorizará; a última grelha inteligente IA pode mais tarde com base em dados históricos de 7 dias e calcula automaticamente os parâmetros da grelha de produção mais altos, incluindo o preço limite superior, o preço limite inferior e o número de grelhas. Na definição, só precisa selecionar o rácio do montante de investimento, cujo montante de investimento selecionado deve ser superior ou igual ao valor mínimo de investimento, que é recomendado para iniciantes utilizarem.

Criar uma Nova Estratégia (site):

Depois de entrar na página da plataforma, clique na barra de navegação superior → “Copiar Trading” → “Cópia quantitativa” → “Criar uma nova estratégia”.

Criar uma Nova Estratégia (APP):

Depois de entrar na aplicação móvel, clique em “Copiar Trading” → “Quantitative Copy” → “System Recommended Strategy” → “Cópia Ilimitada” → “Criar”.

Como verificar as estratégias em curso

Depois de criar ou copiar uma estratégia de acompanhamento, pode visualizá-la clicando em “Bot de Estratégia” → “Minhas Estratégias” → “Em Estratégias de Progresso” na barra de navegação.

Como ver Estratégias de História

Em “Minhas Estratégias”, clique em “Estratégias históricas” para ver o tempo de criação, o tempo de rescisão, o tipo de estratégia, mercado de negociação, investimento total, rendimento em grelha, rendimento anualizado, número de transações, o motivo da rescisão e a ação (clone).

Conclusão

Antes do advento da Grid Trading, os investidores tiveram de estar atentos ao mercado por um longo período de tempo a fim de ver a melhor altura para ter lucros, mas nem sempre podiam prever com precisão a tendência de preços, resultando não só em perdas mas também em perda de tempo. O Grid Trading não só fornece conveniência para a maioria dos investidores, como também permite que eles lucrem com as flutuações de preços no mercado criptográfico, desde que as flutuações de preço estejam entre os limites superior e inferior, mesmo se o intervalo de consolidação ainda for rentável, e essa parte pode ser melhor que a operação humana.

O benefício mais óbvio da Grid Trading é que substitui os humanos no comércio automatizado de 24 horas, compra e venda regularmente, o que não só supera as fraquezas humanas como também evita a mentalidade irracional dos investidores num mercado volátil. Esta é uma excelente opção para investidores que procuram poupar tempo e melhorar a sua eficiência. Também é ideal para os recém-chegados até cripto que não querem olhar para o mercado por um longo período de tempo mas devem prestar muita atenção às propagações ou são facilmente influenciados pelas flutuações de preços.